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La modélisation conjointe des rendements et des mesures réalisées de la volatilité : Analyse comparative entre les modèles GARCH conventionnels et le modèle Realized-GARCH / AYMANE EL HANNACH  

Aucun avis sur cette notice. Titre : La modélisation conjointe des rendements et des mesures réalisées de la volatilité : Analyse comparative entre les modèles GARCH conventionnels et le modèle Realized-GARCH Type de document : texte imprimé Auteurs : AYMANE EL HANNACH, Auteur ; BENBOUBKER Mounir, Directeur de la recherche Année de publication : 2020 Oeuvres / Expressions : Economie Appliquée Langues : Français (fre) Catégories : Thèses et Mémoires Thèses et Mémoires:Economie En ligne : https://drive.google.com/file/d/1ygyCFJ7E33YXe-iOgFA2JxqyV3EA8ME6/view?usp=shari [...]

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